Use for, split() e if para criar uma declaração que imprima as palavras que começam com 's'...

for-split-if-and-list-comprehensions.py

st = 'Print only the words that start with s in this sentence'

# Resolvendo de forma normal
new_st_normal = st.split()
for char_normal in new_st_normal:
    if char_normal[0] == 's':
        print(char_normal)

# Resolvendo com List Comprehensions
new_st = [char for char in st.split() if char[0] == 's']
print(new_st)

• O código pode ser mais reduzido usando a expressão já dentro do print.
  print([char for char in st.split() if char[0] == 's'])