Select html com todos os estados e já preparado para retornar selecionado caso tenha problemas de validação.

select-estados.php

<select name="estado" id="estado">
	<option value="">Selecione o estado</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "AC"){ echo "selected";} ?> value="AC">Acre</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "AL"){ echo "selected";} ?> value="AL">Alagoas</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "AP"){ echo "selected";} ?> value="AP">Amapá</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "AM"){ echo "selected";} ?> value="AM">Amazonas</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "BA"){ echo "selected";} ?> value="BA">Bahia</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "CE"){ echo "selected";} ?> value="CE">Ceará</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "DF"){ echo "selected";} ?> value="DF">Distrito Federal</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "ES"){ echo "selected";} ?> value="ES">Espirito Santo</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "GO"){ echo "selected";} ?> value="GO">Goiás</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "MA"){ echo "selected";} ?> value="MA">Maranhão</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "MS"){ echo "selected";} ?> value="MS">Mato Grosso do Sul</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "MT"){ echo "selected";} ?> value="MT">Mato Grosso</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "MG"){ echo "selected";} ?> value="MG">Minas Gerais</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "PA"){ echo "selected";} ?> value="PA">Pará</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "PB"){ echo "selected";} ?> value="PB">Paraíba</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "PR"){ echo "selected";} ?> value="PR">Paraná</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "PE"){ echo "selected";} ?> value="PE">Pernambuco</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "PI"){ echo "selected";} ?> value="PI">Piauí</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "RJ"){ echo "selected";} ?> value="RJ">Rio de Janeiro</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "RN"){ echo "selected";} ?> value="RN">Rio Grande do Norte</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "RS"){ echo "selected";} ?> value="RS">Rio Grande do Sul</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "RO"){ echo "selected";} ?> value="RO">Rondônia</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "RR"){ echo "selected";} ?> value="RR">Roraima</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "SC"){ echo "selected";} ?> value="SC">Santa Catarina</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "SP"){ echo "selected";} ?> value="SP">São Paulo</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "SE"){ echo "selected";} ?> value="SE">Sergipe</option>
	<option <?php if ($cadastro['estado'] == "TO"){ echo "selected";} ?> value="TO">Tocantins</option>
</select>