gistfile1.txt

//No Controller
$conditions = array('AnunciantesCategoria.anunciante_id' => $id);
$fields = array('AnunciantesCategoria.id');
$AnunciantesCategoriaId = $this->AnunciantesCategoria->find('all', compact('conditions', 'fields'));

foreach ($AnunciantesCategoriaId as $k => $v) {
    $selecionadas[] = $v['AnunciantesCategoria']['id'];
}

$fields = array('Categoria.id', 'Categoria.nome');
$categorias = $this->Anunciante->Categoria->find('list', compact('fields'));
$this->set(compact('categorias', 'selecionadas'));

//Na view

echo $this->Form->input('categoria_id', array(
    'between' => '<div class="col-sm-7">',
    'multiple' => 'multiple',
    'id' => 'multiselect',
    'selected' => $selecionadas,
    'class' => 'gui-input',
        )
);