eigen_mwe.cpp

#include <iostream>
#include <vector>
#include <Eigen/Dense>

int main(int argc, char *argv[]) {

    Eigen::MatrixXd X = Eigen::MatrixXd::Random(3, 3);

    // PCA = EVD of the covariance matrix
    Eigen::SelfAdjointEigenSolver < Eigen::MatrixXd > solver(X.selfadjointView<Eigen::Lower>());
    Eigen::MatrixXd V = solver.eigenvectors(); // eigenvectors (in columns)
    Eigen::VectorXd D = solver.eigenvalues();

    std::cout << "X=\n" << X << std::endl;
    std::cout << "V=\n" << V << std::endl;
    std::cout << "D=\n" << D << std::endl;

    return 0;
}