こうすると正しくコンパイルエラー

NoHungUp.pas

program Project1;

type
  TFoo<T> = class; // interface から class に変えた

  TBaz<T> = record
    Value: TFoo<TArray<T>>; // E2604 ジェネリック型を再帰的に使用しています
  end;

  TFoo<T> = class
    function Baz: TBaz<T>;
  end;

function Test: TBaz<Integer>;
begin
  Result.Value.Baz;
end;

begin
end.