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markqiu/大类资产配置之三因子ES平衡策略投资原则助手.md

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大类资产配置之三因子ES平衡策略投资原则助手
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大类资产配置之三因子ES平衡策略投资原则助手.md

大类资产配置之三因子ES平衡策略助手

选基金

用基金作为大类资产的替代物

  • 基金列表设定为： ["SH510050", "SH510180", "SZ159922", "SH510300", "SZ159920", "SH511010", "SH518880", "SH513100", "SZ162411"]

持仓计划

通过FOF模式平衡风险和收益的关系

  • 使用三因子ES再平衡资产配置
    • 目标 ES 水平设置为6%，每月再平衡一次

说明

一种基于资产收益率分布计算期望损失，进而对组合风险进行动态监控的方法。用多因子方法定义初始权重，将资产的波动率、相关性都加入初始权重的考虑中，既保留动量因子的进攻性和 ES 平衡模型对下行风险的控制，又严格控制了波动和相关性风险。

适合人群

  • 低风险偏好人群
  • 防御型投资者

来源

  • 20171030-安信证券-安信金工FOF和量化配置研究之四：三因子ES再平衡策略.pdf
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