Example class showing how to redirect to a custom login page.

class-mysite-auth.php

class Mysite_Auth {
  function __construct() {
    add_filter( 'login_redirect', array( $this, 'login_redirect' ) );
  }

  function login_redirect( $redirect_url ) {
    if ( is_user_logged_in() ) {
      wp_safe_redirect( '/custom-login' );
      exit;
    }
    return $redirect_url;
  }

  /**
   * These might be useful hooks
   */
//  function login_headerurl( $header_url ) {
//    return $header_url;
//  }
//  function login_headertitle( $header_title ) {
//    return $header_title;
//  }
//  function login_message( $message ) {
//    return $message;
//  }
//  function registration_redirect( $redirect_url ) {
//    return $redirect_url;
//  }
//  function lostpassword_redirect( $redirect_url ) {
//    return $redirect_url;
//  }
//  function admin_url( $url, $path, $blog_id ) {
//  }
//
//  function login_enqueue_scripts() {
//
//  }
//  function login_head() {
//
//  }
//  function login_errors( $errors ) {
//    return $errors;
//  }
//  function login_messages( $messages ) {
//    return $messages;
//  }

}
new Mysite_Auth;