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@sighmin

sighmin/GP Finance Decision Tree

Created May 29, 2013 09:01
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A Decision Tree evolved using genetic programming to buy/short a stock of the S&P500 companies assuming an empty portfolio. Fitness f() is the revenue generated using this tree on historical stock data at quarterly intervals, in 2010. Thanks google for the easy access to this data.
Raw
GP Finance Decision Tree
f() = 17.90104616080656
└── EarningsPerShareChange < 89.677
├── GrossMargin09 > 62.198
│ ├── ReturnOnEquity09 < 9.4697
│ │ ├── GrossMargin09 > 62.198
│ │ │ ├── ReturnOnEquity09 < 9.4697
│ │ │ │ ├── GrossMargin09 > 66.274
│ │ │ │ │ ├── ReturnOnEquity09 < 42.481
│ │ │ │ │ │ ├── GrossMargin10 > 46.027
│ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilitiesChange < 45.319
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── OperatingMargin10 < -13.75
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopmentChange > -13.75
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopment09 < -56.65
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SGAExpenses10 < -56.65
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilities10 < 1.1399
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ReturnOnAssets09 > 46.027
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopment09 > 86.506
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── EarningsPerShare10 > -56.65
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilities10 < 1.1399
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilitiesChange < 45.319
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── OperatingMargin10 > -13.75
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ReturnOnAssets09 < -76.06
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ ├── ReturnOnEquity09 > -34.04
│ │ │ │ │ │ │ ├── SGAExpenses10 > 11.773
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ ├── OperatingMargin10 > -13.75
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentAssetsChange > -13.75
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopment09 < -56.65
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SGAExpenses10 > 11.773
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilities10 < 1.1399
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── QuickRatioChange < -9.378
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ ├── SGAExpenses10 < -56.65
│ │ │ │ │ │ ├── ReturnOnInvestedCapital10 > 1.6304
│ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopmentChange < 10.040
│ │ │ │ │ │ │ ├── SGAExpenses10 < -56.65
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── ReturnOnInvestedCapital10 > 1.6304
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── CurrentRatio10 < 0.6913
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopment10 < 81.130
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ReturnOnAssets10 < 0.6913
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ ├── ReturnOnEquity09 < 9.4697
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── GrossMargin09 > 66.274
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ReturnOnEquity09 < 42.481
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── GrossMargin10 > 46.027
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── QuickRatio09 > -45.18
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ReturnOnEquity09 > -34.04
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SGAExpenses10 > 11.773
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BookValuePerShare10 < -0.412
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopment10 < 81.130
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── CurrentRatio10 < 0.6913
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopment10 < 1.1399
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopment10 < 81.130
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── CurrentRatio10 < 2.3889
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── EarningsPerShareChange < 89.590
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── GrossMargin10 > 46.027
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ReturnOnAssets09 > 68.286
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── OperatingMargin10 > -13.75
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentAssetsChange > -13.75
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopment09 < -56.65
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── OperatingMargin10 > -13.75
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentAssetsChange > -13.75
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopment09 > -56.65
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── GrossMargin09 > 18.353
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopmentChange < 5.3410
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── CurrentRatio10 < 0.6913
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilities10 < 1.1399
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── CapExSales10 < 0.2347
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopmentChange < 5.3410
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilities10 < 1.1399
│ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopment10 < 81.130
│ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilities10 < 1.1399
│ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentAssetsChange > -13.75
│ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopment09 < -56.65
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── SGAExpenses10 < -56.65
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ReturnOnInvestedCapital10 < 1.6304
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── QuickRatioChange < -40.42
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilities10 < 1.1399
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopment10 < 81.130
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── CurrentRatio10 < 2.3889
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── EarningsPerShareChange < 89.590
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── GrossMargin10 > 46.027
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ReturnOnAssets09 < 68.286
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SGAExpenses10 > 11.773
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopmentChange < 5.3410
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ ├── CurrentRatioChange < 34.753
│ │ │ │ │ │ ├── GrossMargin10 > 46.027
│ │ │ │ │ │ │ ├── ReturnOnAssets09 < 68.286
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ ├── ReturnOnAssetsChange > -54.18
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── EarningsPerShare10 > 86.506
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopmentChange < -20.68
│ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ ├── CapExSales10 > 9.7416
│ │ │ │ ├── CapExSales10 > 0.2347
│ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ ├── TotalCurrentAssets09 < -94.05
│ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ ├── CurrentRatio09 < 1.1399
│ │ │ ├── ResearchDevelopment10 < 81.130
│ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilities10 < 1.1399
│ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ ├── TotalCurrentAssets09 > -28.27
│ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ ├── QuickRatio09 < 10.674
│ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ ├── CurrentRatioChange < 34.753
│ │ │ │ ├── GrossMargin10 > 65.724
│ │ │ │ │ ├── ReturnOnAssets09 < 68.286
│ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilitiesChange < -15.60
│ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ ├── CapExSalesChange < 5.0055
│ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ ├── ReturnOnAssetsChange > -54.18
│ │ │ │ │ │ ├── EarningsPerShare10 > 2.2571
│ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ ├── ResearchDevelopmentChange < 3.1144
│ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ ├── SELL
│ ├── BookValuePerShareChange > -13.75
│ │ ├── ReturnOnEquity09 < -56.65
│ │ │ ├── ReturnOnAssets09 < -76.06
│ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ ├── ReturnOnEquityChange > -13.75
│ │ │ │ ├── EarningsPerShare10 < -56.65
│ │ │ │ │ ├── OperatingMargin10 < 74.110
│ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilitiesChange < 45.319
│ │ │ │ │ │ ├── OperatingMargin10 > -13.75
│ │ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentAssetsChange > -13.75
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopment09 > 15.017
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── GrossMargin09 > 18.353
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopmentChange < 5.3410
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentAssetsChange > -13.75
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopment09 > 15.017
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── GrossMargin09 > 18.353
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── ResearchDevelopmentChange < 5.3410
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── CurrentRatio10 < 0.6913
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilities10 < 1.1399
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilities10 < 1.1399
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ ├── QuickRatioChange > -14.56
│ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ ├── TotalCurrentAssetsChange > -13.75
│ │ │ ├── ReturnOnAssets09 < 68.286
│ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ ├── BUY
├── CapExSalesChange < 13.794
│ ├── ResearchDevelopment10 < 81.130
│ │ ├── ReturnOnInvestedCapital10 < 20.653
│ │ │ ├── BookValuePerShareChange > -42.66
│ │ │ │ ├── TotalCurrentLiabilities09 < 46.329
│ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ ├── ResearchDevelopmentChange < 5.3410
│ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ ├── SELL
│ │ ├── TotalCurrentAssets09 > -34.36
│ │ │ ├── EarningsPerShare09 < 79.102
│ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ ├── ReturnOnEquityChange > -95.68
│ │ │ │ ├── OperatingMargin10 < -29.23
│ │ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ ├── SELL
│ ├── BookValuePerShare09 > -73.64
│ │ ├── CapExSalesChange < -48.18
│ │ │ ├── SELL
│ │ │ ├── SELL
│ │ ├── ResearchDevelopmentChange < -34.10
│ │ │ ├── TotalCurrentAssets09 < 79.919
│ │ │ │ ├── SELL
│ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ ├── ReturnOnInvestedCapitalChange > 32.521
│ │ │ │ ├── BUY
│ │ │ │ ├── SELL
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