Script Antes de que te vayas

mouseout.js

function window_mouseout( obj, evt, fn ) {

    if ( obj.addEventListener ) {

        obj.addEventListener( evt, fn, false );
    }
    else if ( obj.attachEvent ) {

        obj.attachEvent( 'on' + evt, fn );
    }
}

window_mouseout( document, 'mouseout', event => {

    event = event ? event : window.event;

    var from         = event.relatedTarget || event.toElement;

    // Si quieres que solo salga una vez el mensaje borra lo comentado
    // y así se guarda en localStorage

    // let leftWindow   = localStorage.getItem( 'leftWindow' ) || false;

    if ( /* !leftWindow  && */ (!from || from.nodeName === 'HTML') ) {

        // Haz lo que quieras aquí
        alert( '¿Quieres abandonar mi página?' );
        // localStorage.setItem( 'leftWindow', true );
    }
} );

// Ref:https://es.stackoverflow.com/a/104006